Risk Analizleri

Risk Getiri Haritası

Fonların getirileri ile risklerini, grafik üzerinde görebilmek, Fon Getiri - Risk karşılaştırmalarında büyük kolaylık sağlamaktadır. Risk getiri haritası üzerinde, analize dahil edilen fonların risk ve getirilerine göre toplandıkları bölgeler görülebilmektedir. Bu şekilde, seçilen fonlar arasında, diğerlerine göre daha çok yada daha az riskli olan fonlar ile getirisi daha çok veya daha az olan fonlar kolayca ayırdedilebilmektedir.

Risk Getiri Haritası ile birlikte analiz ekranında, haritanın oluşturulmasında kullanılan hesaplanmış getiri ve risk değerleride tablo halinde görüntülenebilmektedir.
Risk – Getiri Tablosu

Analize dahil edilen fonların, baz olarak belirlenen İMKB endeksleri esas alınarak hesaplanan istatistik oranları, Risk - Getiri Tablosunda sunulmaktadır. Hesaplamalarda kullanılan baz endeksin veri sayısı değiştirilebilmekte, yıllık risksiz varlık getirisi hesaplamaya dahil edilebilmektedir. Seçilen her fon için, Ortalama getiri, Standart sapma, Beta Katsayısı, Sharpe Oranı ve VaR (Value at Risk) hesaplanabilmektedir.

Yazılımlarımız